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Aprenda a identificar a volatilidade do mercado de ações

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A volatilidade é a medida do risco do investimento em determinado mercado ou ativo desse mercado. No caso da bolsa de valores, a volatilidade geralmente dá um panorama do investimento em determinado ativo ou derivativo. Também é um conceito aplicável a determinado setor econômico da bolsa.

Trata-se da medida estatística da possibilidade de um papel cair ou subir. Quanto maior a volatilidade, maiores as possibilidades de ganhos, mas também de perdas.

Um ativo mais volátil é aquele que flutua de forma mais intensa e independente das flutuações do próprio mercado como um todo.

Qual a vantagem de se conhecer a volatilidade de um papel? Sabendo o quanto ele varia de preço ao longo do tempo, com que intensidade e com que frequência, é possível estimar os preços máximos e mínimos para determinado prazo.

Imagine 2 ativos, ambos custando hoje R$ 100. O ativo x tem uma volatilidade anual de 30% e o ativo y tem uma volatilidade de 60% por ano. Em um ano, o ativo x poderá flutuar entre R$ 70 e R$ 130 e o ativo y entre R$ 40 e R$ 160. Fica fácil, assim, ver qual oferece mais riscos e maiores possibilidades de ganho.

Portanto, se você quer menos riscos, melhor investir em ativos menos voláteis.

Como encontrar ativos menos voláteis?

A volatilidade histórica de todas as ações negociadas na BM&FBovespa pode ser encontrada no site da bolsa para períodos de até um ano: confira clicando aqui.

Existem três tipos de volatilidade principais: histórica, implícita e real.

A histórica é aquela que já é conhecida pelo mercado: toma-se as variações de preço ao longo de determinado tempo e através de cálculos pode-se determinar a volatilidade histórica.

É uma referência usada para estimar volatilidade futura, mas isso não significa que ela vai se repetir.

Essa estimativa é chamada de volatilidade implícita e é calculada através de cálculos com a volatilidade histórica, preços de derivativos e outros ativos negociados no mercado.

A volatilidade real, por sua vez, é a volatilidade futura com seu valor absoluto, mas ela é desconhecida. Uma vez conhecida ela já é passado e, portanto, torna-se parte da volatilidade histórica.

 

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